Mesure de l’activité économique et financière et conception de grands indicateurs économiques pour les marchés émergents

Inflation, taux d’intérêt, activité financière et économique… Si ces concepts nous sont familiers, c’est qu’ils sont largement analysés pour les marchés développés dont nous entendons parler régulièrement dans les médias. Bien qu’il s’agisse de facteurs clés pour comprendre des modèles macroéconomiques, ils n’ont été que peu étudiés pour une partie pourtant de plus en plus importante de l’économie mondiale : les marchés émergents comme la Turquie, le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Cem Çakmaklı souhaite changer la donne en développant des modèles sur-mesure pour ces marchés.
Les marches émergents ont des caractéristiques spécifiques et doivent donc être analysés différemment. L’absence de données disponibles représente un premier défi et les données existantes peuvent quant à elles être de natures diverses ou être récueillies à des dates différentes. Ces sources doivent être intégrées correctement pour qu’il soit possible d’en tirer des conclusions significatives sur les marchés émergents. Dans le cas de marchés jeunes et encore en développement, leur comportement peut être erratique ou présenter des effets ignorés dans les analyses traditionnelles, tels que de fortes fluctuations, de profondes récessions, des reprises rapides et des variations saisonnières que l’on observe dans leurs données. Les nouvelles méthodes de Cem Çakmaklı prennent en compte tous ces éléments, ce qui rend possible la création de modèles plus précis et permet de mieux prévoir le comportement et les risques encourus par les marchés de demain.